SqlConnection myConnection = new SqlConnection("server=(local);database=students;Trusted_Connection=yes");
SqlDataAdapter myCommand = new SqlDataAdapter("select * from score", myConnection);

DataSet ds = new DataSet();
myCommand.Fill(ds);

MyDataGrid.DataSource=ds;
MyDataGrid.DataBind();
或者解释下面的语句也行，选一个：
void Page_Load(Object src,EventArgs e)
{
String Provider,DataBase,ConnStr,SQL;
//第一步: 进行数据库的链接
Provider="Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;";
DataBase=Server.MapPath("Sample.mdb");
ConnStr="Provider="+Provider+"Data Source="+DataBase;
//第二步：执行SQL指令，选出记录集合
OleDbDataAdapter Cmd;
Cmd=new OleDbDataAdapter("Select * From 学生成绩表",ConnStr);
DataSet ds=new DataSet();
Cmd.Fill(ds,"学生成绩表");
//第三步：将数据集合同DataGrid结合在一起
DataList1.DataSource=ds.Tables["学生成绩表"].DefaultView;
DataList1.DataBind();
SqlConnection myConnection = new SqlConnection("server=(local);database=students;Trusted_Connection=yes");
//新建一个sql连接对象，该连接的连接字符串是server=(local);database=students;Trusted_Connection=yes，表示数据库在本地，数据库的名称是students，采用windos验证信任连接

SqlDataAdapter myCommand = new SqlDataAdapter("select * from score", myConnection);
//创建一个sql数据适配器，这个适配器采用前面定义的数据连接，并且select命令是执行select * from score

DataSet ds = new DataSet();
myCommand.Fill(ds);
//创建一个DataSet，用数据适配器的Fill方法把select * from score查询的结果填充到DataSet

MyDataGrid.DataSource=ds;
MyDataGrid.DataBind();
页面上有一个DataGrid对象，把DataGrid对象的数据源设置成DataSet，并且绑定数据